Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, ДивергенцияЧто такое MACD

MACD является одним из самых популярных технических индикаторов. Он входит в большинство торговых площадок для финансовых и товарных рынков.
Джеральд Аппель

Индикатор был создан почти 40 лет назад Gerald Appel. Впервые он был использован в 1979 году. MACD - это сокращение от фразы Moving Average Convergence / Divergence.

Участвуй в "Битве трейдеров"

Индикатор используется в техническом анализе. Это помогает определить направление тренда, его силу и продолжительность; ценовой диапазон, уровни разворота; это также дает торговые сигналы.

Этот индикатор называется индикатором тренда, потому что он сформирован на основе двух скользящих средних. Они не видны на графике, только их значения используются в расчетах. Показания MACD отображаются в отдельном окне под графиком. Практически у нас есть тренд-генератор. Классический график MACD - это гистограмма с вертикальными полосами и дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма представляет пространство между скользящими средними и динамикой их схождения или расхождения. Когда промежуток между средними увеличивается, столбцы гистограммы также становятся длиннее. Если пространство становится меньше, столбцы укорачиваются. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и растут дольше, считается, что цена растет. Когда столбцы гистограммы собираются ниже нуля и становятся короче, цена, как ожидается, упадет.

MACD по своей природе является запаздывающим индикатором, поскольку он получает начальные данные из быстрой (период 12) и медленной (период 26) экспоненциальных скользящих средних (EMA). Третьим компонентом индикатора является Простое скользящее среднее (SMA) с периодом сглаживания 9. Пока цена является первичной, а средние значения вторичными, все они отстают от цены. SMA определяет тренд по его положению относительно центральной нулевой линии. Когда SMA находится выше нулевой линии, это сигнализирует о восходящем тренде; когда он ниже, тренд нисходящий. SMA также называется сигнальной линией и используется для дополнительного подтверждения торговых сигналов.

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Поклонники MACD недавно улучшили индикатор, так что в настоящее время в Интернете доступно множество версий, в том числе цветных.

Настройки MACD

Быстрая EMA рассчитывается как средняя цена за определенный период (по умолчанию 9 свечей).

Медленная EMA также представляет собой среднюю цену, но в течение более длительного периода, что отражено в ее названии.

Разница между быстрой и медленной EMA показана гистограммами, каждая из которых имеет отдельное значение; MACD SMA рассчитывается как среднее значение гистограмм за заданный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).

Настройка «Применить к:» используется с входными данными для MACD. Например, значением по умолчанию является «Закрыть»; это означает, что быстрая EMA будет рассчитываться на основе цены закрытия свечей. Если настройка изменена на «Open», будет использоваться цена открытия. Индикатор имеет 7 основных параметров для расчета средней цены:

  1. Close
  2. Open
  3. High
  4. Low
  5. Median Price, calculated as (Средняя цена, рассчитанная как) (High + Low) / 2
  6. Typical Price, calculated as (Типичная цена, рассчитывается как) (High + Low + Close) / 3
  7. Weighted Close, calculated as (Взвешенное закрытие, рассчитывается как) (High + Low + 2*Close) / 4

форекс

Результаты MACD основаны на быстрой и медленной настройках EMA. Если период слишком короткий, индикатор становится слишком чувствительным к колебаниям цены и начинает давать много ложных сигналов. Если период слишком длинный, индикатор становится медленнее, что делает сигналы более точными, но более скудными. Стандартные настройки MACD являются наиболее распространенными на рынке (26.12.99).

Параметры MACD на графике

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Конвергенция и расхождение

Как следует из названия MACD (конвергенция / расхождение скользящих средних), функция индикатора в первую очередь определяет схождение и расхождение на графиках. Они являются не только важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами о смене тренда. Конвергенция и расхождение происходят, когда динамика цен не поддерживается увеличением спроса или предложения, другими словами, тенденция ослабевает.

Дивергенция и конвергенция происходят от латинских слов «divergere» (отклонение, расхождение) и «Convergo» (закрытие). Но что расходится / сходится и где? В нашем случае мы смотрим на разницу между графиком цены и графиком индикатора (осциллятора).

Дивергенция - это медвежий сигнал, который появляется при наличии восходящего тренда, когда цена на графике принимает новые максимумы, в то время как MACD, наоборот, показывает более низкие пики.

Конвергенция - это бычий сигнал, который появляется при наличии нисходящего тренда, когда ценовой график демонстрирует новые минимумы, в то время как минимальные значения индикатора остаются прежними или растут.
Типы конвергенции и расхождения

Расхождения и конвергенции могут быть двух типов: классические и скрытые.

Классические расхождения и схождения являются наиболее популярными инструментами технического анализа в практике трейдинга. Обычно они выглядят так:

Классическая дивергенция

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Классическая конвергенция

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Помимо классических, есть также скрытые схождения / расхождения. Скрытые дивергенции и конвергенции также представляют собой разницу между графиком цены и значениями индикатора; Дело в том, что они являются моделями продолжения тренда.

Скрытая медвежья дивергенция

Появляется, когда максимумы цены снижаются, а максимумы осциллятора растут.

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Скрытая бычья конвергенция

Появляется, когда минимумы цены растут, а минимумы осциллятора снижаются.

форекс

Дивергенции и конвергенции являются просто типами торговых сигналов; однако они являются сигналами высокого качества, которые делают торговлю потенциально более успешной. Никто не может быть абсолютно уверен, будет ли коррекция короткой или глубокой и превратится ли она в разворот; тем не менее такие сигналы, как расхождение и конвергенция, делают прогнозы более точными.

Торговля с MACD

Как и любой другой индикатор, у MACD есть несколько способов его использования. С одной стороны, индикатор основан на скользящих средних, поэтому он может показывать направление рыночного тренда, что позволяет торговать соответственно. С другой стороны, этот индикатор является осциллятором, который может генерировать качественные сигналы в боковом тренде. В большинстве рекомендаций в качестве основного сигнала выделяется разница между ценовым графиком и значениями индикатора. По словам Александра Элдера, этот сигнал самый сильный в техническом анализе. Однако есть и другие способы торговли с MACD, такие как поиск моделей разворота или создание линий тренда. Эти способы используются не часто, сами сигналы тоже не часты, но если они появляются, они обычно работают хорошо.

Пересечение сигнальной линии гистограммы

Пересечение двух средних значений - это момент, когда гистограмма пересекает нулевую отметку в начале нового тренда. Если разница между двумя средними увеличивается вместе со значениями гистограммы, текущий тренд можно назвать сильным. В этом случае рынок следует открывать в тот момент, когда сигнальная линия пересекает границу области гистограммы. Если линия выходит за пределы области гистограммы выше нуля, это сигнализирует о продаже. Если он покидает область ниже нуля, это сигнализирует о покупке.

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Торговля с расхождениями

Сигнал дивергенции формируется, когда цена принимает новый минимум, но график индикатора не подтверждает это движение, и минимум не обновляется. График MACD четко демонстрирует такие расхождения, сигнализируя трейдеру о покупке. Стоит помнить, что этот сигнал хорошо работает при боковых движениях и до недавнего времени был эффективен в торговле биткойнами. Однако, если тенденция действительно сильная, эффективность таких сигналов становится значительно меньше. Есть несколько способов торговли с дивергенциями: например, многие трейдеры ждут, когда цена упадет на 30-50 пунктов ниже предыдущего минимума, а затем покупают, надеясь, что цена отскочит назад. Защитный стоп-лосс в этом случае фиксируется в пределах 30-50 пунктов от точки входа в рынок. Второй способ торговли с дивергенциями состоит в ожидании выхода сигнальной линии из области гистограммы. Затем трейдер входит в рынок и выходит из него, когда линия возвращается в область гистограммы.

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Полосы Боллинджера и MACD

Чтобы использовать дивергенции более эффективно, трейдеры добавляют второй индикатор на график и получают дополнительные сигналы. Индикатор полос Боллинджера является одним из примеров таких дополнительных инструментов. Полосы индикатора демонстрируют текущие границы максимальной и минимальной цены; прорыв через них считается сильным колебанием. Если одновременно с прорывом цены через границу формируется дивергенция, это считается сильным сигналом для открытия позиции. Вернувшись за границы, цена подтверждает, что импульс закончился, и пытается двигаться в рамках расхождений.

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Дивергенция и конвергенция вдоль тренда

Наиболее эффективным способом торговли в соответствии с дивергенциями было бы дифференцирование сигналов, которые идут в направлении тренда и против него. Сигнал, идущий в направлении тренда, считается очень сильным и с большей вероятностью будет работать лучше, чем сигнал против текущего тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и H1 для нахождения расхождений на MACD. На дневном графике трейдеры обычно добавляют две скользящие средние с разными периодами, чтобы более точно определить текущий тренд. Если среднее значение с более коротким периодом превышает среднее значение с более длинным периодом, тренд считается восходящим. Теперь трейдер должен найти дивергенции на MACD H1. И наоборот, если среднее значение с более коротким периодом опускается ниже среднего с более длинным периодом, тренд считается нисходящим, и в MACD можно найти только сходства.

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

"Голова и плечи" на MACD

Поиск графических моделей на графике довольно редко встречается среди трейдеров; Однако этот подход довольно эффективен. Нужно искать не все модели, а только модель "Голова и плечи". Более того, сам ценовой график может не показывать никаких признаков разворота, в то время как на гистограмме MACD появляется четкая модель разворота. Лучшим моментом для входа в рынок будет «правое плечо», как и при торговле классическим способом с нормальным графиком цены. Точка, где сигнальная линия выходит за пределы области гистограммы, может быть другой точкой входа. Для выхода нужно дождаться, пока сигнальная линия войдет в область гистограммы.

Индикатор MACD: Настройки, Торговля, Дивергенция

Создание линии тренда

Еще один необычный способ использования индикатора - это создание линий тренда. Этот способ предназначен для опытных трейдеров, которые хотя бы сталкивались с анализом графиков. Для создания трендовых линий лучше всего подойдут дневные графики и H4. Если мы будем работать на меньших периодах, сигналов будет намного больше, поэтому следует принимать во внимание только сигналы в направлении текущего тренда. Создав нисходящую линию тренда вдоль максимумов гистограммы, трейдер потенциально получит область сопротивления, которую сам ценовой график чаще всего не показывает. Момент тестирования данной области можно использовать как сигнал для открытия позиции на продажу. Точка, в которой сигнальная линия выходит из области гистограммы, будет точкой открытия.

Заключение

Несмотря на то, что этот индикатор был создан почти 40 лет назад, он все еще очень популярен. Это, конечно, имеет свои преимущества и недостатки, как и другие показатели. Кто-то может сказать, что он устарел и требует обновления. Другие предпочитают это, поскольку это было создано и существует в настоящее время. Этот вопрос для каждого трейдера, чтобы ответить самостоятельно. Настройки MACD настолько гибки, что их можно адаптировать к любому инструменту или таймфрейму. Конечно, не следует ожидать, что сигналы окажутся на 100% верными; никакие индикаторы, независимо от того, по каким схемам они работают, не дают 100% точных прогнозов. Тем не менее, MACD вместе с другими индикаторами и различными комбинациями настроек может быть полезен не только на Forex, но и на товарном рынке. «Святой Грааль» торговли на финансовом рынке еще не обнаружен, и даже если он существует, он держится в таком секрете, что долгое время не будет представлен общественности.

Добавить комментарий