ФОРЕКС - Расчёт прибыльности операций

ФОРЕКС - Расчёт прибыльности операций

На валютном рынке FOREX, торговля осуществляется фиксированными объёмами, которые называют – лотами. Один лот равен сумме (в базовой валюте), заложенной в спецификацию контракта. Приведу примеры таких сумм для основных валют (в представленных числах, точка разделяет тысячи, а дробную часть отделять будет запятая):

USD (Американский доллар) – 100.000 долларов.
EUR (Единая европейская валюта - евро) – 100.000 евро.
GBP (Британский фунт) – символ GBP – 100.000 фунтов.
CAD (Канадский доллар) - символ CAD – 100.000 канадских долларов.
CHF (Швейцарский франк) - символ CHF – 100.000 швейцарских франков.
AUD (Австралийский доллар) - символ AUD – 100.000 австралийских долларов.

Соответственно стоимость одного лота валютной пары, в которой базовой является американский доллар (например, USD/JPY), равна 100000 долларов. Два лота соответственно будут стоить:

Возмещение убытков

100.000 x 2 лота = 200.000 долларов

Существуют так же, так называемые мини лоты. Обычно размер мини лота в 10 раз меньше обычного. Стоимость такого мини лота, соответственно, так же в 10 раз меньше.

Так как дилер предоставляет нам возможность, совершать торговые операции, используя кредитное плечо, то нем нет необходимости торговать только одним лотом. Мы можем использовать дробные значения – определённую часть лота. Например, мы можем открывать позиции объёмом 0,2 лота или даже 0,01 лота. Всё зависит от условий контракта с дилинговым центром.

На рынках активов и на валютном рынке FOREX в частности, минимальное относительное изменение цены называют - пунктом. Например, цена пары EUR/USDвыросла на 5 пунктов. Чтобы вычислить, насколько мы удачно совершили торговую операцию, нам нужно знать, во-первых, на сколько пунктов изменилась цена и в какую сторону – положительную или отрицательную (выросла или упала). Это несложно посчитать даже на глаз, имея под рукой график изменения цены. Во-вторых, когда мы будем знать, сколько пунктов мы сегодня заработали (или потеряли), нам нужно уметь рассчитывать стоимость одного пункта, чтобы оценить прибыльность операции в деньгах – перевести пункты в деньги. Решением этого вопроса сейчас и займёмся.

Прямые котировки

Чтобы не путаться, стоимость пункта будем всегда измерять в американских долларах. По прямым котировкам (например, EUR/USD, AUD/USD, GPB/USD), стоимость одного пункта рассчитывается по следующей формуле:

PipsCost = Lot x MinPriceDelta

Где PipsCost – стоимость одного пункта, Lot – стоимость одного лота по спецификации контракта, MinPriceDelta – минимальное изменение цены. Для стандартных контрактов размер лота, как мы уже знаем, составляет 100.000, а дельта минимального изменения цены равна 0,0001 (точное значение можно узнать у дилера). Соответственно стоимость одного пункта равна 100.000 x 0,0001 = 10. Как видим, получается, что изменение цены по прямой котировке на один пункт, приведёт к изменению стоимости соответствующего актива на 10 долларов.

Обратные котировки

В случае, когда нам необходимо рассчитать стоимость одного пункта по обратной котировке (например, USD/CAD, USD/JPY или USD/CHF), нужно иметь в виду, что такой расчёт осуществляется только на момент закрытия позиции. Кроме этого, значение минимального изменения цены может отличаться в зависимости от валюты расположенной справа в паре. Например, для Японской йены, это значение равно 0,01. Вычисляется стоимость одного пункта по обратной котировке, следующей формулой:

PipsCost = (Lot x MinPriceDelta) / SymbolPrice

Где SymbolPrice – текущий курс актива или валютной пары. Например, курс валютной пары USD/JPY равен 108,95. Тогда стоимость одного пункта по этой паре в данный момент (или в момент закрытия позиции), будет равна: (100.000 х 0,01) / 108,95, т.е. 9,18 долларов США.

Кросс-курсы

Теперь давайте посмотрим, как рассчитывается стоимость одного пункта в случае кросс-курсов (например, для таких валютных пар, как CHF/JPY,GBP/JPY или EUR/JPY). Расчёт стоимости пункта, здесь так же осуществляется на момент закрытия торговой позиции, т.е. учитывает текущий курс валютной пары. Рассмотрим формулу вычисления. Здесь вычисления посложнее, по этому будьте внимательны:

PipsCost = (Lot x MinPriceDelta) / N
PipsCost = (Lot x MinPriceDelta) x N

Где N – зависит от правой части исходной валютной пары, и равно текущему курсу валютной пары состоящей из доллара США (USD) и валюты расположенной в правой части исходной пары. Если доллар расположен справа в паре, тогда на N нужно делить. Если доллар расположен слева в паре, тогда на N нужно умножать. Сложновато, но после примера, думаю, всё встанет на свои места:

Допустим, нам необходимо рассчитать стоимость одного пункта для пары GBP/JPY. Для этого, нам понадобиться текущий курс валютной пары c участием доллара и йены - USD/JPY, текущий курс которой равен 105,42. Теперь, формула будет выглядеть следующим образом:

PipsCost = (Lot x MinPriceDelta) / (USD/JPY) = (100.000 x 0,01) / (105,42)=9,49

Т.е. стоимость одного пункта для валютной пары GBP/JPY равна 9,49 долларов США. Возьмём другой пример. Нам необходимо рассчитать стоимость одного пункта для пары EUR/GBP. Для этого, нам понадобиться текущий курс валютной пары c участием доллара и фунта – есть такая пара - GBP/USD, текущий курс которой равен 1,9875. Для этого случая, формула будет выглядеть следующим образом:

PipsCost = (Lot x MinPriceDelta) x (GBP/USD) = (100.000 x 0,0001) x (1,9875)=19,88

Т.е. стоимость одного пункта для валютной пары EUR/GBP равна 19,88 долларов США.

Заключение

Современные торговые терминалы производят эти расчёты за нас и по открытым позициям, можно будет сразу видеть, на сколько прибыльна текущая сделка. Но знать и понимать, как это делается, я считаю необходимо.

Вот собственно о чём я хотел сегодня рассказать. Если возникнут вопросы – пишите, постараюсь на них ответить. И ещё, точные размеры контрактов по инструментам (валютным парам) и минимального значение лота, а так же минимального изменения цены, Вы можете выяснить у конкретного дилера. Обычно, эта информация открыто публикуется прямо на сайте дилинговой компании. Удачи!

Россия г. Москва, ул Мясницкая 37 +780532111574 2019-04-28 Форекс

Добавить комментарий