форекс, прогноз курса, финансовый рынок

Торговые боты: гарантия прибыли или неизбежный риск?

Торговые боты: гарантия прибыли или неизбежный риск?

Мы все понимаем, что при торговле одна сторона выигрывает, другая проигрывает. Затем мы меняемся местами: это закон рынка. Другими словами, каждый трейдер без исключения в какой-то момент терпит убытки. Чтобы минимизировать потери и увеличить прибыль, люди начали использовать торговых роботов, которые часто позиционируются как быстрые, автоматизированные, круглосуточные, безупречные инструменты. Звучит идеально, но так ли это на самом деле?
В этой статье мы попытаемся рассмотреть торговых ботов для автоматизации торговли криптовалютами и оптимизации управления рисками, что может помочь в достижении отличных торговых результатов.

Торговые боты с криптовалютой могут приносить прибыль, но, к сожалению, как и при любой торговой стратегии, период их эффективного функционирования довольно короткий. Торговые боты умирают и делают ошибки - как люди. Таким образом, однажды выбранный вами торговый бот может стать неэффективным, даже если он продемонстрировал отличные результаты в течение длительного периода времени. Вы должны всегда помнить: результаты предыдущих торговых ботов не могут гарантировать прибыльную торговлю в будущем. Почему это так?
Прежде всего, трейдер должен понять один очевидный факт. Финансовый рынок постоянно меняется, и все больше трейдеров видят неэффективность рынка, на котором вы сейчас зарабатываете, они видят определенную динамику. Чем больше людей используют шаблон, который можно использовать для заработка денег, тем менее прибыльным он становится. Вот почему любая стратегия или бот через некоторое время потеряет эффективность. В случае торговых ботов это начинается с долгосрочной «нулевой» прибыли, которая плавно приводит к убыткам, как правило, примерно в 80% случаев. Другие 20% торговых роботов криптовалюты могут удивить вас внезапной просадкой депозита, которая превышает все установленные вами лимиты. В целом, прибыльность торговых ботов ограничена пугающим диапазоном рисков, которые варьируются в зависимости от типа торгового бота. Давайте рассмотрим, какие риски присущи различным типам торговых ботов.

Войти в Аналитический портал

Арбитражные торговые боты

Эти боты одновременно торгуют неограниченным количеством контрактов или альткойнов на нескольких биржах криптовалют. Как правило, прибыльность такого бота составляет 20-50%. Вы впечатлены? И мы тоже. Но помните о рисках!

Технический риск

Основным является технический риск. Одна из бирж криптовалюты, на которой работает бот, может неожиданно приостановить торговлю, заблокировать возможности арбитража или остановить вашу прибыльную транзакцию. Результат: вы берете на себя неограниченный риск, потому что вместо нейтральной (хеджированной) позиции вы просто покупатель или продавец. Кроме того, в арбитраже часто используется кредитное плечо, что увеличивает ваш риск в разы. Таким образом, ваша прибыльность во многом зависит от качества обслуживания и всех видов ошибок, которые происходят в сети.

 

Скальпинг ботов / HFT ботов

HFT-боты (высокочастотная торговля) совершают огромное количество транзакций с минимальной прибыльностью, постоянно увеличивая ваш депозит. И есть две новости - хорошая и плохая. Начнем с хорошего!

    Хорошо: более 80% сделок со скальпированием являются прибыльными, что делает технический риск менее опасным для такого рода торговых ботов. Они быстро компенсируют возможные потери, делая их не столь болезненными для депозита трейдера.
    Плохо: есть несколько более значительных рисков для этого вида ботов:

Неправильный размер торгового лота

Прежде всего, скальпирующий бот является мощным программным обеспечением, но только если трейдер знает, как правильно его использовать. Время от времени трейдеры, движимые алчностью, увеличивают свои позиции, в конечном итоге делая их слишком большими для бота. В результате бот становится абсолютно неэффективным. К сожалению, это одна из самых распространенных ошибок, совершаемых многими начинающими криптотрейдерами.
Более быстрые соперники

Кроме того, поскольку скальпинг - это высокоскоростная гонка криптовалютных трейдеров, ваш бот довольно уязвим для более быстрых конкурентов, которые, например, используют лучший канал доступа / соединение с биржей. Как только вас настигнет, любая оригинальная стратегия теряет эффективность из-за более высокой скорости конкурента. И, увы, вы снова проиграли.
Парная торговля, инвестиционные боты и индикаторные боты

Все эти боты работают, опираясь на различные модели, подтвержденные временем и историческими рыночными данными.

Парная торговля или зеркальная торговля - это торговля активами с высоким коэффициентом корреляции, прямым или обратным, поэтому движение цены одного актива можно прогнозировать на основе динамики цен другого актива. Например, на рынке криптовалюты существует сильная зависимость многих активов от цены Биткойна - таблица корреляции показывает высокие значения. Таким образом, основываясь на таких зависимостях, вы можете открывать противоположные позиции по связанным активам, таким образом хеджируя риски. Или, например, если один актив отклоняется от обычной траектории, когда он начинает жить своей собственной жизнью, мы можем предположить, что отношения вскоре будут восстановлены, и принять торговое решение на основе этого предположения.
    Инвестиционные боты создают прибыльный портфель для обеспечения постоянного пассивного дохода. Боты выбирают несколько криптоактивов для инвестиций, основываясь на их исторической эффективности и способности коллективно хеджировать риски. Таким образом, они могут составлять портфель активов с высоким и низким риском и изменять их соотношение в зависимости от динамики рынка.

Боты, которые работают на основе индикаторов, также используют исторические паттерны - движения цены и объема и совершают транзакции на основе сигналов, исходящих от индикаторов.

Давайте рассмотрим риски для этих типов ботов.

Нерациональное поведение на рынке

Ключевая опасность в этом случае - «прошлое». Все эти боты используют историческую динамику цен в качестве основы для принятия решений. Да, из истории можно извлечь много уроков, но помните, что время не является вашим лучшим и единственным советчиком. Как только динамика цен на активы становится другой, доказанная временем корреляция исчезает, как и модели, сигналы и так далее. В этом случае трейдер все еще надеется получить ожидаемую прибыльность, но вместо этого терпит убытки, что является частой психологической ловушкой в ​​торговле. В целом, изменения в динамике цен часто происходят на пиках: они являются общим признаком предстоящих изменений в состоянии рынка.
То же самое происходит с индикаторами, которые становятся бесполезными даже при небольшом изменении в поведении активов. Логика шаблонов легко нарушается, что делает бот бесполезным. Как вы можете догадаться, частые изменения характерны для мира криптовалют, где высокая волатильность является нормой. Например, 13 марта 2020 года Биткойн потерял половину своей стоимости, лишая депозиты даже профессиональных трейдеров. Итак, как мы можем рассчитывать на инвестирование ботов в долгосрочной перспективе? Рынок криптовалюты меняется с бешеной скоростью, привлекая Черных лебедей, рожая или убивая криптовалюты за считанные часы. Поэтому такие боты довольно недолговечны.

Трендовые боты

Очевидно, это боты, которые работают с тенденциями на рынке. Мы говорим о долгосрочной торговле, об анализе рыночных циклов. Пример 4 этапов цикла на рынке криптовалюты приведен ниже:

аналитика, прогноз курса, финансовый рынок

Рыночные циклы на примере динамики биткойнов

Трендовые боты предназначены для ловли крупных рыночных движений в самом начале их формирования, то есть определения точки входа в транзакцию в наиболее подходящее время. Если это случилось, это здорово! Вы можете ожидать значительного притока прибыли на свой депозит: если вы поймали вторую стадию рынка в 2017 году, бот принесет вам примерно 300% -ный рост прибыли с 5 до 20 тысяч долларов! Однако здесь мы сталкиваемся с другой проблемой: что делать, если на рынке вообще нет тренда?
Неблагоприятные рыночные условия

    Во-первых, в отсутствие тренда мы можем задержаться на долгосрочную просадку, потому что торговый бот просто не подходит для бокового заработка. Таким образом, вы будете терпеть убытки, пока не наступит рыночный тренд. И сможете ли вы выдержать этот период и не выйти из игры? В то же время вам следует помнить, что вы точно не знаете, когда начнется тренд, что является психологическим стрессом. Единственный выход - послушно ждать и надеяться хотя бы выжить на этом рынке. Но есть одно «но»: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы будете платежеспособны». (с) Джон Мейнард Кейнс. Тогда спросите себя, готовы ли вы быть в просадке, например, в течение шести месяцев?
    Во-вторых, находясь в долгосрочной перспективе, вы можете упустить момент, когда состояние рынка изменилось настолько, что алгоритмы ботов больше не работают. Опять же, вы никогда не узнаете, есть ли у вас «нормальная» просадка или, возможно, что-то пошло не так с ботом, который пропустит точку входа, поскольку рыночные условия слишком сильно изменились.

И это только несколько примеров возможных рисков торговых ботов. Трейдеры даже не обращают внимания на другие риски, такие как, например. небольшая ошибка в коде, которая мгновенно разрушает любую стратегию, превращая торговлю буквально в распределение ваших денег, вы должны признать, что это смешно и грустно.

Вывод

Итак, являются ли торговые боты гарантией высокой прибыли или огромных рисков? Оказывается, они оба, и то, что вы получите в итоге, зависит от вас. Как видите, у каждого бота есть свои преимущества и риски, но одни боты вряд ли сделают вас миллионером. Поэтому их эффективность можно приравнять к 20% -ному вкладу в вашу долгосрочную прибыльность. Оставшиеся 80% успеха - это комплексное управление рисками и деньгами, постоянный мониторинг и совершенствование алгоритмов ботов! Да, речь идет о расчетах, сборе торговой статистики, детальном планировании торговли. Мы советуем вам прочитать о том, как хедж-фонды организуют свою работу - они не могут позволить себе убытки!

Добавить комментарий

Материалы по теме

ТОП 5 Форекс брокеров:

ТОП 5 Криптобирж: