Торговая система «PARABOLIC SAR длинная позиция»

Грамотный фундаментальный анализ — дело не простое даже для профессионала, а начинающие инвесторы зачастую даже пренебрегают им. Для спекулянтов, например, фундаментальная оценка совсем не нужна. К тому же считается, что начинающий инвестор, анализируя данные, может просто утонуть в огромном потоке информации. Но это не так. Необходима некая модель для поддержания фундаментальных данных с точки зрения техники. Одной из таких моделей является «Parabolic SAR Длинная позиция».

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

Возмещение убытков

В любом экономическом учебнике говорится о равновесной цене, которая за определенный промежуток времени достигает абсолютного равновесия между покупателями и продавцами. Хорошо прослеживается равновесная цена с точки зрения параболической системы. Разберем промежуток от точки «1» до точки «2». В точке «1» начинается сильное скопление точек на начальном этапе. Потом разрыв между точками увеличивается. Это показывает, как рынок начинает пустеть и образовывать новое движение в противоположном направлении, т. к. этот разрыв необходимо заполнить. Ведь продолжить движение легче всего с незавершенных уровней. В работах Джорджа Майкла Кейнса прослеживается черта абсолютного равновесия всех участников рынка. Попробуем представить, что крупный инвестор Иванов купил доллар по цене к евро, равной точке «1».

Участники рынка, видя приоритет этой новости и ближайшую восходящую тенденцию, начинают опускать данную равновесную точку. Как только это происходит, предыдущие участники торгов начинают выходить в кэш, или же выставляют заявки на покупку евро против доллара. Однако сила покупателей становиться все больше и больше с каждым закрытием, до появления второй точки равновесной цены. Точно также образуются точка «3» и точка «4». Точка «6» образуется, когда покупателей стало больше, чем продавцов, и снова либо выходит очередная новость, либо цена начинает ходить в боковом тренде, т.к. точки равновесия пока еще не видно. Торговая система «Parabolic SAR длинная позиция» состоит из простейших фигур технического анализа, таких как треугольники, Волны Вульфа, Parabolic SAR.

Идея стратегии заключается в том, чтоб найти определенное количество точек (достаточно четырех), к которым будут привязаны линии, определяющие движение ценового тренда, а также планирование движения цены и выставление отложенных ордеров на графике для создания диверсифицированного портфеля за определенный промежуток времени.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА «PARABOLIC SAR ДЛИННАЯ ПОЗИЦИЯ»

Давайте познакомимся с основой данной стратегии. Parabolic SAR Red (0.002, 0.002) Parabolic SAR Blue (0.02, 0.02) 1. Трендообразующая — линия движения тренда; находится как точка «1» на графике, и точка «3» как откат. 2. Линия Take Profit — линия движения приближенного отклонения цены в сторону разворота рынка; находится как точка «2» на графике, и точка «3» как откат. 3. Линия Stop Loss — линия движения приближенного отклонения цены вследствие его продолжительной направленности; находится как точка «2» на графике, и точка «4» как последнее пробитие (двойная вершина или двойное дно). 4. Точка безубыточного стопа — точка пересечения линии Stop Loss и трендообразующей линии. 5. Точка безубыточного профита — образуется в результате касания цены трендообразующей линии, и откладывается на линию Take Profit. Треугольники «1, 2, 3» и «2, 3, 5» показывают скорость перераспределения активов между продавцами и покупателями: движение «1,2» — выход крупного инвестора; «2,3» — коррекция спекулятивного капитала; «3, 4» — проброс спекулятивного и внутридневного капитала; «4, 6» — вход крупных игроков. Если откат «2, 3» полноценный, без корректирующего Parabolic SAR, то уровень точки «2» будет пробит, как показано на графике (Пример 1). Треугольник «2, 3, 4» помогает приблизительно оценить уровни отложенных (проекционных) линий. После формирования точки «4» и разворота он также служит ориентиром для выставления ордеров. Осталось выставить Stop Loss и Take Profit в треугольнике «4, 5, 6».

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ

После расположения технических линий, необходимо заняться выставлением отложенных ордеров. Здесь сложность состоит в том, что ордера, в зависимости от треугольника, могут быть плавающими. В соответствии с выбранной вами стратегией получения прибыли, необходимо расставить отложенные ордера. Так как мы знаем тип движения и расположение приблизительных точек равновесной цены, нам необходимо научиться входить на рынок с минимально возможными потерями в направлении отката. Точки «1», «2», «3» — направляющие, т.к. «1» и «3» показывают линию движения тренда, а точки «2» и «3» — приближенное отклонение. Оно будет необходимо в случае разворота тренда.

Важно:

• Мы не знаем, что точка «1» это точка «1», пока не сформируется точка «2».

• О точке «3» мы также можем только догадываться после формирования точки «2».

• Точки «1», «2», «3» мы отмечаем на графике только после формирования точки «3». Ордера выставляются относительно точки «2», а также на локальных вершинах в промежутке от «2» к «3». Точка «4» является разворотной, но она может и не пробить точку «2». После точки «4» идет разворот в сторону точки «6». Это хорошая цель для установки Take Profit. Таким образом, ордера лучше всего выставлять после формирования точки «4», но можно и после точки «3» в сторону линии Take Profit.

Важно:

• нельзя открывать позиции по рынку,

• нельзя хеджировать после формирования точки «3», потому что мы не знаем, где будет точка «4» — ниже или выше точки «2»,

foreck.info

• краткосрочные позиции можно открывать только опытным трейдерам.

• лучшие таймфреймы для анализа М1, М5, М15 и М30 Для каждой валютной пары и фьючерсного контракта имеется своя специфика построения технического анализа, но они все довольно схожи на растущем и нисходящем тренде.

Это пример восходящего тренда, работающего на волатильных колебаниях. В определенный момент он способствует открытию убыточных сделок или (при правильном подходе и анализе эмитента) обеспечивает хеджирование риска. Допустим, если анализ индикаторов дает нам сигнал на продажу,

foreck.info-01

мы можем открыть по этим точкам две заявки: Buy и Sell. Т.о., мы захеджируем свои убытки и затем увеличим свой капитал. Главная особенность подобной работы в том, что цена вышла из треугольника и чуть не пробила линию Stop Loss. Таким образом, на уровнях пробития происходит консолидация. От любой точки экстремума производим вертикальную проекцию на линию Take Profit до перекрещивания с трендообразующей, а затем, от точек пересечения, — в горизонтальную плоскость на точку выставления ордера. Данные ордера можно выставлять после точки «3».

foreck.info-02

Внимание!!! Выставляем ордера от пересечения с обыгрыванием спреда. В некоторых ситуациях они помогали мне сохранить и приумножить имеющийся капитал. TAKE PROFIT Take Profit — самое главное в ордере для среднесрочной или краткосрочной перспективы. Конечно, существует множество способов выставления Take Profit, но т.к. мы рассматриваем технический анализ, то и Take Profit будем устанавливать по нему. Take Profit — это кульминационная равновесная точка движения рынка в данной модели. По Take Profit закрылся наш инвестор Иванов (см. начало статьи). При выставлении Take Profit нужно задать себе ряд вопросов: «сможет ли цена дойти до этой отметки или нет?», «каким образом она будет идти, и что произойдет после касания этой линии»?

Ниже мы рассмотрим примеры выставления Take Profit для выхода в кэш. Откладывается ордер по линии Take Profit; от нее идет проекция на трендообразующую линию, а потом становится вертикальной линией Take Profit, как показано на графике. От последнего касания цены трендообразующей линии, откладывается проекция на линию Take Profit. Так и получается уровень безубыточного Take Profit (см. рис. 3.2). Выставление Stop Loss намного удобнее при пересечении трендообразующей с линией Stop Loss. Самое главное — не выставляйте ордера без двойной вершины или дна.

 

foreck.info-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К тому же помните, что без фундаментальных предпосылок работать по данной стратегии нельзя: эта стратегия для создания диверсифицированного портфеля, а не для скальпинга. STOP LOSS Stop Loss необходим для выхода с минимальным убытком. Точка «а» Stop Loss центра — это Stop Loss, выставляемый по уровню пересечения линий Take Profit и трендообразующей; проецируется на линию Stop Loss. Точка «б» Stop Loss выбытия — это Stop Loss, выставляемый по выходу цены из треугольника; также проецируется на линию Stop Loss. Точка «5» Stop Loss по безубыточности — этот Stop Loss означает, что котировка в любом случае закроется в профите. Благодаря этой точке, можно рассмотреть, стоит ли сейчас выставлять ордера или хеджировать риски внутри треугольника.

 

УРОК 5. ХЕДЖИРОВАНИЕ

Следует принимать во внимание, что треугольники Вэббэра не всегда образуются, поэтому для удобства приведу пару примеров того, как можно получить прибыль, используя ожидания. После формирования первого треугольника, мы можем выставлять безубыточный Stop Loss, а также Take Profit на заявку Sell. Так поступать следует только в том случае, если мы уверены, что котировка будет расти, а в тот момент мы видим лишь специальный отскок, который опустошит рынок. Итак, по Take Profit мы выставляем отложенный ордер buy stop. После того, как он сработал и развернулся, на пересечении линии Take Profit и трендообразующей выставляем следующий Buy Stop по Take Profit безубыточного Stop Loss, однако лучше поработать по линейным стопам.

foreck.info-06

Вы можете задать вопросы автору по: ICQ: 405050996

Skype (ник DanielWorkWorld)

E-mail: danielworkworld@rbcmail.ru

Вячеслав ЯКИМОВ

Россия г. Москва, ул Мясницкая 37 +780532111574 2020-01-11 Форекс

Комментарии  

+2 # Gena 20.11.2010 17:16
Удивился, когда увидел систему, полностью основанную на SAR. Всегда думал, что параболическая система служит только для выхода. Спасибо за информацию!
Ответить

Добавить комментарий